PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с ELCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

BAMV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и ELCV

2026 (YTD)20252024
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%-0.24%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий BAMV и ELCV

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

BAMV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.26

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.69

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.71

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

8.15

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.26

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.76

+0.23

Корреляция

Корреляция между BAMV и ELCV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и ELCV

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ELCV в 1.95%

TTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и ELCV

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-18.38%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.79%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.86%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.12%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и ELCV

Текущая волатильность для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) составляет 4.10%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BAMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.55%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.89%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.17%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.72%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.72%

-1.83%