PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMV is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, BAMV returned 15.74% vs 18.16% for CDC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%.

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и CDC

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.82%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%3.14%

Correlation

The correlation between BAMV and CDC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between BAMV and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и CDC

Секторы
BAMV
CDC

Финансовые услуги

29.9%
23.4%

Технологии

22.7%
6.9%

Промышленность

10.5%
2.3%

Здравоохранение

10.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
4.4%

Энергетика

6.5%
9.5%

Сырьевые материалы

4.9%
0.0%

Недвижимость

2.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
15.9%

Коммунальные услуги

0.3%
24.3%

Финансовые услуги

BAMV
29.9%
CDC
23.4%

Технологии

BAMV
22.7%
CDC
6.9%

Промышленность

BAMV
10.5%
CDC
2.3%

Здравоохранение

BAMV
10.1%
CDC
6.8%

Коммуникационные услуги

BAMV
9.2%
CDC
4.4%

Энергетика

BAMV
6.5%
CDC
9.5%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
CDC
0.0%

Недвижимость

BAMV
2.9%
CDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.2%
CDC
6.6%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
CDC
15.9%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
CDC
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

BAMV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.87

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.78

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.22

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

11.37

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.74

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BAMV и CDC

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-21.37%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.67%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.20%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.09%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и CDC

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.84%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.77%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

12.54%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

13.21%

+0.50%

Сравнение комиссий BAMV и CDC

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и CDC

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and CDC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to BAMV (2.63%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 18.16% vs 15.74% for BAMV. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 18.16% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.27% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор