PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMV is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, BAMV returned 15.31% vs 21.05% for CDC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.

BAMV

1 день
-0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и CDC

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		10.04%7.66%12.03%13.82%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%2.97%

Correlation

The correlation between BAMV and CDC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between BAMV and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и CDC

Секторы
BAMV
CDC

Финансовые услуги

28.3%
24.0%

Технологии

26.0%
5.0%

Промышленность

10.4%
4.4%

Здравоохранение

9.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.0%

Энергетика

5.9%
8.8%

Сырьевые материалы

4.9%
0.0%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
15.1%

Коммунальные услуги

0.3%
23.9%

Финансовые услуги

BAMV
28.3%
CDC
24.0%

Технологии

BAMV
26.0%
CDC
5.0%

Промышленность

BAMV
10.4%
CDC
4.4%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
CDC
6.9%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.7%
CDC
4.0%

Энергетика

BAMV
5.9%
CDC
8.8%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
CDC
0.0%

Недвижимость

BAMV
2.8%
CDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.1%
CDC
7.0%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
CDC
15.1%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
CDC
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMUBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

BAMV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.12

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.09

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.73

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

13.12

-5.67

BAMV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и CDC

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-21.37%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.67%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.49%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.09%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и CDC

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.44%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.13%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.99%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.52%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

13.21%

+0.51%

Сравнение комиссий BAMV и CDC

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и CDC

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CDC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and CDC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.75%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 21.05% vs 15.31% for BAMV. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 21.05% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.27% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор