Сравнение BAMU с XHLF
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. BAMU is actively managed, while XHLF is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 3.92% for XHLF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BAMU and XHLF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BAMU
XHLF
Сравнение BAMU c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 11.75 | -9.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.06 | 98.81 | -73.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | 670.31 | -571.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 12.43 | -7.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | 10.74 | -6.59 |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и XHLF
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.11% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и XHLF
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.08% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.22% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.32% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Сравнение комиссий BAMU и XHLF
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и XHLF
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and XHLF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs XHLF's -0.11%.
On 1-year performance, XHLF leads with 3.92% vs 2.95% for BAMU. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.92% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.06% for BAMU.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: Brookstone and BondBloxx. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 5.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор