Сравнение BAMU с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
BAMU и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и BOXX
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
BAMU vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BAMU
BOXX
Сравнение BAMU c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 12.86 | -8.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 36.75 | -29.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 9.21 | -7.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 61.54 | -36.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 571.35 | -480.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 12.86 | -8.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 12.97 | -8.83 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и BOXX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и BOXX
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и BOXX
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.12% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и BOXX
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.25% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.33% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.37% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.37% | +0.53% |