PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

BAMU и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BAMY

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.60%3.21%4.14%1.16%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

BAMU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMG
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий BAMU и BAMY

BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

BAMU vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.42

1.88

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.57

2.75

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.46

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.11

2.78

+22.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

89.35

15.13

+74.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

1.88

+2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

1.86

+2.25

Корреляция

Корреляция между BAMU и BAMY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BAMY

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BAMY

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-6.03%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-4.60%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.54%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.85%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BAMY

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.01%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

3.54%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

6.77%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

6.15%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

6.15%

-5.25%