Сравнение BAMPX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.02% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и CSTAX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
BAMPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
BAMPX
CSTAX
Сравнение BAMPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.81 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.61 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.39 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.64 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и CSTAX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и CSTAX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -14.52% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -2.72% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -14.52% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -14.52% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.37% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.67% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и CSTAX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.43% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 2.11% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 3.50% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 5.16% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.82% | +2.58% |