Сравнение BAMPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.04% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и BERIX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BAMPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BAMPX
BERIX
Сравнение BAMPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.57 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.77 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 17.74 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.57 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и BERIX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и BERIX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -20.34% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -2.95% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -15.73% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -20.34% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.79% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.60% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.79% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и BERIX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.55% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 4.29% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 5.38% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 5.94% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 6.00% | +2.40% |