Сравнение BAMPX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -0.81% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 0.86% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.19% против 3.88% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.19%
AVEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и AVEFX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
BAMPX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
BAMPX
AVEFX
Сравнение BAMPX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.85 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и AVEFX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности AVEFX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.45% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.11% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и AVEFX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -10.24% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -2.68% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -8.02% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -10.24% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.68% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.97% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.76% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и AVEFX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.16% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.18% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 3.44% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 4.14% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 4.01% | +4.39% |