Сравнение BAMO с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
BAMO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.00% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
BAMO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и UPAR
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
BAMO vs. UPAR — Ранг доходности на риск
BAMO
UPAR
Сравнение BAMO c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.81 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.95 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.88 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.08 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и UPAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и UPAR
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.57% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и UPAR
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -39.00% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -11.21% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -7.71% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -22.47% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.17% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и UPAR
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.40% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 10.59% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 15.83% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.16% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.16% | -8.45% |