Сравнение BAMO с UPAR
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMO is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, BAMO returned 12.28% vs 21.03% for UPAR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и UPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 6.41%.
BAMO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMO и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.13% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 6.41% | 23.87% | -2.26% | 14.60% |
Correlation
The correlation between BAMO and UPAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between BAMO and UPAR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. UPAR — Ранг доходности на риск
BAMO
UPAR
Сравнение BAMO c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.90 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 5.75 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и UPAR
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и UPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -39.54% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -11.13% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.11% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -22.23% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.67% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и UPAR
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 2.58%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 5.61% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 12.32% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 14.33% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 18.09% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 18.09% | -8.51% |
Сравнение комиссий BAMO и UPAR
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и UPAR
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UPAR в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.71% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and UPAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (5.61%) compared to BAMO (2.58%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs UPAR's -39.54%.
On 1-year performance, UPAR leads with 21.03% vs 12.28% for BAMO. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 21.03% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
UPAR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.47% for BAMO.
They also come from different issuers: Brookstone and RPAR. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.65% for UPAR.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и UPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор