PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с UPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMO is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 28.64% for UPAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 9.98%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и UPAR

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%13.14%

Correlation

The correlation between BAMO and UPAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.52

The correlation between BAMO and UPAR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMO и UPAR

Секторы
BAMO
UPAR

Технологии

29.2%
18.3%

Финансовые услуги

17.1%
10.8%

Промышленность

11.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.3%

Здравоохранение

10.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.3%
17.8%

Сырьевые материалы

2.6%
16.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Технологии

BAMO
29.2%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
UPAR
10.8%

Промышленность

BAMO
11.4%
UPAR
12.7%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
UPAR
6.3%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
UPAR
5.0%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
UPAR
5.2%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
UPAR
3.5%

Энергетика

BAMO
3.3%
UPAR
17.8%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
UPAR
16.7%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
UPAR
2.2%

Недвижимость

BAMO
1.3%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

BAMO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.80

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.58

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.53

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.02

+1.51

Просадки

Сравнение просадок BAMO и UPAR

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-39.00%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.13%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.99%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-21.80%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.36%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и UPAR

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.58%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

11.44%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

13.60%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

18.04%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

18.04%

-8.47%

Сравнение комиссий BAMO и UPAR

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и UPAR

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности UPAR в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and UPAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs UPAR's -39.00%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 14.18% for BAMO. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.46% for BAMO.

They also come from different issuers: Brookstone and RPAR. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.65% for UPAR.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор