Сравнение BAMO с UCO
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). BAMO is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.64% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
BAMO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BAMO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 6.34% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -27.34% |
Correlation
The correlation between BAMO and UCO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between BAMO and UCO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. UCO — Ранг доходности на риск
BAMO
UCO
Сравнение BAMO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.34 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 6.32 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.34 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и UCO
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -99.95% | +87.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -34.77% | +29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -99.26% | +99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -85.49% | +84.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 18.34% | -17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и UCO
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 20.99% | -19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 46.57% | -41.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 57.26% | -50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 59.81% | -50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 71.35% | -61.79% |
Сравнение комиссий BAMO и UCO
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и UCO
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.45% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and UCO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs UCO's -99.95%.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs 14.64% for BAMO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMO has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for UCO.
BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for UCO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор