Сравнение BAMO с SDOW
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). BAMO is actively managed, while SDOW is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.20% vs -45.97% for SDOW. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и SDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -31.29%.
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
SDOW
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -31.29%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -38.32%
- Всё время*
- -38.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.58K | $154.50K | $162.81K | |
| $107.13M | $86.71M | $110.52M |
Сравнение доходности по годам BAMO и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -31.29% | -33.94% | -25.95% | -28.14% |
Correlation
The correlation between BAMO and SDOW is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between BAMO and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. SDOW — Ранг доходности на риск
BAMO
SDOW
Сравнение BAMO c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.78 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.99 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -1.79 | +13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и SDOW
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и SDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -99.97% | +87.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -46.54% | +41.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.97% | +99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -89.66% | +88.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 25.70% | -24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и SDOW
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 2.52%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 12.27% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 30.02% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 37.42% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 44.48% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 52.15% | -42.64% |
Сравнение комиссий BAMO и SDOW
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и SDOW
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SDOW в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.03% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and SDOW have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (12.27%) compared to BAMO (2.52%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs SDOW's -99.97%.
On 1-year performance, BAMO leads with 14.20% vs -45.97% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.20% return vs -45.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
SDOW has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 1.42% for BAMO.
BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while SDOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for SDOW.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и SDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор