PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMO с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с SDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). BAMO is actively managed, while SDOW is passively managed. Over the past year, BAMO returned 12.75% vs -39.38% for SDOW. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -23.85%.

BAMO

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.58%
1 год
12.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и SDOW

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.58%9.16%14.39%7.75%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.14%

Correlation

The correlation between BAMO and SDOW is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.84

The correlation between BAMO and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMVBAMO с BAMBBAMO с BAMABAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с ASET
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD

Доходность на риск

BAMO vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMOSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.08

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.57

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.89

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-1.54

+12.20

BAMO vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMO и SDOW

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-99.97%

+87.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-44.20%

+38.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-99.96%

+99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-89.63%

+88.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

25.58%

-24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и SDOW

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.57%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.81%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

29.02%

-23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

36.58%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

44.39%

-34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

52.03%

-42.53%

Сравнение комиссий BAMO и SDOW

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и SDOW

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SDOW в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and SDOW have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to BAMO (1.57%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs SDOW's -99.97%.

On 1-year performance, BAMO leads with 12.75% vs -39.38% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.75% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.45% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while SDOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for SDOW.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор