PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с SDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). BAMO is actively managed, while SDOW is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.64% vs -43.31% for SDOW. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -19.85%.

BAMO

1 день
0.49%
1 месяц
2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и SDOW

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.34%9.16%14.39%7.75%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-27.52%

Correlation

The correlation between BAMO and SDOW is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between BAMO and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и SDOW

Секторы
BAMO
SDOW

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

17.1%
74.6%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

BAMO
29.2%
SDOW

-

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
SDOW
74.6%

Промышленность

BAMO
11.4%
SDOW

-

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
SDOW

-

Здравоохранение

BAMO
10.4%
SDOW

-

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
SDOW

-

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
SDOW

-

Энергетика

BAMO
3.3%
SDOW

-

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
SDOW

-

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
SDOW

-

Недвижимость

BAMO
1.3%
SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ

Доходность на риск

BAMO vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-1.19

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-1.81

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.80

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.98

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

-1.57

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOSDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-1.19

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.78

+2.29

Просадки

Сравнение просадок BAMO и SDOW

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-99.96%

+87.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-44.39%

+38.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-99.96%

+99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-89.43%

+88.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

27.62%

-26.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и SDOW

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

9.84%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

28.41%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

36.48%

-30.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

44.33%

-34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

52.14%

-42.58%

Сравнение комиссий BAMO и SDOW

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и SDOW

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SDOW в 5.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and SDOW have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs SDOW's -99.96%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.64% vs -43.31% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.64% return vs -43.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.45% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while SDOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for SDOW.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор