PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

BAMO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и GAA

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий BAMO и GAA

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.03

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.70

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.87

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

11.69

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Корреляция

Корреляция между BAMO и GAA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и GAA

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и GAA

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-26.57%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.18%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.40%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.90%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и GAA

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.24%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.34%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

11.27%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

11.05%

-1.34%