Сравнение BAMO с DXD
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). BAMO is actively managed, while DXD is passively managed. Over the past year, BAMO returned 12.75% vs -26.79% for DXD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for DXD.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и DXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -15.57%.
BAMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
Сравнение доходности по годам BAMO и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 6.58% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -19.45% |
Correlation
The correlation between BAMO and DXD is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between BAMO and DXD has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. DXD — Ранг доходности на риск
BAMO
DXD
Сравнение BAMO c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.83 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.88 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -1.56 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и DXD
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -99.72% | +87.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -30.71% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -99.72% | +99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -82.39% | +81.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 17.24% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и DXD
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.57%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.67% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 19.46% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 24.59% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 29.57% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 34.85% | -25.35% |
Сравнение комиссий BAMO и DXD
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и DXD
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DXD в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.45% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and DXD have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXD has higher volatility (4.67%) compared to BAMO (1.57%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DXD's -99.72%.
On 1-year performance, BAMO leads with 12.75% vs -26.79% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.75% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.45% for BAMO.
BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DXD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for DXD.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и DXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор