PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). BAMO is actively managed, while DXD is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs -27.07% for DXD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for DXD.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -9.74%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DXD

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.94%

Correlation

The correlation between BAMO and DXD is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between BAMO and DXD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и DXD

Секторы
BAMO
DXD

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

17.1%
85.4%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

BAMO
29.2%
DXD

-

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
DXD
85.4%

Промышленность

BAMO
11.4%
DXD

-

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
DXD

-

Здравоохранение

BAMO
10.4%
DXD

-

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
DXD

-

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
DXD

-

Энергетика

BAMO
3.3%
DXD

-

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
DXD

-

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
DXD

-

Недвижимость

BAMO
1.3%
DXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL

Доходность на риск

BAMO vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMODXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-1.12

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-1.57

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.90

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

-1.45

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMODXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-1.12

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.64

+2.13

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DXD

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-99.70%

+86.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-30.09%

+24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-99.70%

+99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-82.30%

+81.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

18.64%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DXD

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.98%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

18.80%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

24.30%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

29.49%

-19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

34.91%

-25.34%

Сравнение комиссий BAMO и DXD

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DXD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DXD

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DXD в 4.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and DXD have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DXD's -99.70%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs -27.07% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.46% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DXD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for DXD.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор