PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. BAMO is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.64% vs 33.43% for CLSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

BAMO

1 день
0.49%
1 месяц
2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и CLSM

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.34%9.16%14.39%7.75%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%6.34%

Correlation

The correlation between BAMO and CLSM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between BAMO and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и CLSM

Секторы
BAMO
CLSM

Технологии

29.2%
51.8%

Финансовые услуги

17.1%
0.1%

Промышленность

11.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.4%

Здравоохранение

10.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
34.8%

Энергетика

3.3%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Технологии

BAMO
29.2%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
CLSM
0.1%

Промышленность

BAMO
11.4%
CLSM
1.0%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
CLSM
1.4%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
CLSM
5.5%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
CLSM
34.8%

Энергетика

BAMO
3.3%
CLSM
0.2%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
CLSM
0.4%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
CLSM
0.5%

Недвижимость

BAMO
1.3%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

BAMO vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.64

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.95

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

16.33

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.34

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BAMO и CLSM

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-27.77%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.50%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.06%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-16.48%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.05%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и CLSM

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.60%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

10.57%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

12.73%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.47%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

12.47%

-2.91%

Сравнение комиссий BAMO и CLSM

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и CLSM

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and CLSM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 33.43% vs 14.64% for BAMO. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 33.43% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

BAMO has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.75% for CLSM.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Cabana. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор