PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и AVMA

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%9.33%

Correlation

The correlation between BAMO and AVMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between BAMO and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и AVMA

Секторы
BAMO
AVMA

Технологии

29.2%
19.2%

Финансовые услуги

17.1%
18.0%

Промышленность

11.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.0%

Здравоохранение

10.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.3%
8.9%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.3%
3.3%

Технологии

BAMO
29.2%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
AVMA
18.0%

Промышленность

BAMO
11.4%
AVMA
13.6%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
AVMA
12.0%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
AVMA
6.0%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
AVMA
6.9%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
AVMA
4.8%

Энергетика

BAMO
3.3%
AVMA
8.9%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
AVMA
5.3%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
AVMA
2.1%

Недвижимость

BAMO
1.3%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

BAMO vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.68

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.84

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.76

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.96

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BAMO и AVMA

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-11.81%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-6.40%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.44%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.55%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.51%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и AVMA

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

7.08%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

8.99%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

10.29%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

10.29%

-0.72%

Сравнение комиссий BAMO и AVMA

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и AVMA

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BAMO and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 14.18% for BAMO. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.46% for BAMO.

They also come from different issuers: Brookstone and Avantis. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор