Сравнение BAMD с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Vanguard Value ETF (VTV).
BAMD и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и VTV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
BAMD vs. VTV — Ранг доходности на риск
BAMD
VTV
Сравнение BAMD c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.61 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.44 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.48 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и VTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и VTV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и VTV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -59.27% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.32% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.92% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.51% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и VTV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.65% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.71% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 14.89% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 13.88% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.67% | -3.08% |