PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

BAMD и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMD и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и VLUE

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.37%-1.33%19.76%10.73%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%12.14%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

BAMD

1 день
0.02%
1 месяц
-4.42%
С начала года
4.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий BAMD и VLUE

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

BAMD vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.00

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.67

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

3.03

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

13.15

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.00

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.62

+0.36

Корреляция

Корреляция между BAMD и VLUE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и VLUE

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и VLUE

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMDVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-39.47%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.81%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.91%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.08%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.95%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и VLUE

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMDVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.24%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

12.40%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.61%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.37%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

19.62%

-6.03%