Сравнение BAMD с UGA
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. BAMD is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BAMD returned 15.11% vs 71.49% for UGA. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BAMD charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
BAMD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.73%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $296.53K | $340.71K | $379.52K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам BAMD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 15.94% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | -15.29% |
Correlation
The correlation between BAMD and UGA is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. UGA — Ранг доходности на риск
BAMD
UGA
Сравнение BAMD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.54 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 9.75 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMD и UGA
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -86.59% | +70.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -20.32% | +13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -14.67% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -36.52% | +32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.36% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и UGA
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.87%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 13.00% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 32.16% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 36.60% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 34.71% | -21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 37.31% | -24.12% |
Сравнение комиссий BAMD и UGA
BAMD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и UGA
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.32% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to BAMD (2.87%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 15.11% for BAMD. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
BAMD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for UGA.
BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Brookstone and USCF. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор