Сравнение BAMD с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
BAMD и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и SCHV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
BAMD vs. SCHV — Ранг доходности на риск
BAMD
SCHV
Сравнение BAMD c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.15 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.64 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.91 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.15 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и SCHV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и SCHV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и SCHV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -37.08% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.93% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.86% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.55% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и SCHV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.13% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 8.08% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.42% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.48% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.91% | -3.32% |