PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 9.83% vs 21.29% for MDLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

BAMD

1 день
1.44%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.60%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и MDLV

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		9.68%-1.33%19.76%10.73%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%5.70%

Correlation

The correlation between BAMD and MDLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between BAMD and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и MDLV

Секторы
BAMD
MDLV

Финансовые услуги

26.8%
14.9%

Энергетика

15.6%
14.4%

Технологии

13.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.2%

Коммунальные услуги

12.6%
15.2%

Промышленность

4.7%
15.0%

Здравоохранение

4.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
MDLV
14.9%

Энергетика

BAMD
15.6%
MDLV
14.4%

Технологии

BAMD
13.0%
MDLV
9.3%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
MDLV
8.2%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
MDLV
15.2%

Промышленность

BAMD
4.7%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
MDLV
3.9%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
MDLV
2.6%

Недвижимость

BAMD
0.6%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

BAMD vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.44

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.56

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

5.01

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

15.75

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.44

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.08

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BAMD и MDLV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-10.71%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-4.27%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.42%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.29%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.36%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и MDLV

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.80% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.58%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

8.77%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

10.51%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

10.51%

+2.86%

Сравнение комиссий BAMD и MDLV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и MDLV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.51%3.86%4.21%0.70%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and MDLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to BAMD (2.80%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, MDLV leads with 21.29% vs 9.83% for BAMD. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 21.29% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: Brookstone and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор