Сравнение BAMD с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
BAMD и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и MDLV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
BAMD vs. MDLV — Ранг доходности на риск
BAMD
MDLV
Сравнение BAMD c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.63 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.46 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.39 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и MDLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и MDLV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и MDLV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -10.71% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.55% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.85% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.34% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.22% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и MDLV
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.50% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 11.89% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 10.55% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 10.55% | +3.04% |