PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 24.92% for KEAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и KEAT

2026 (YTD)20252024
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%14.71%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between BAMD and KEAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between BAMD and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и KEAT

Секторы
BAMD
KEAT

Финансовые услуги

26.8%
1.0%

Энергетика

15.6%
30.9%

Технологии

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%
22.2%

Коммунальные услуги

12.6%

-

Промышленность

4.7%
4.3%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%
21.7%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
KEAT
1.0%

Энергетика

BAMD
15.6%
KEAT
30.9%

Технологии

BAMD
13.0%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
KEAT
22.2%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
KEAT

-

Промышленность

BAMD
4.7%
KEAT
4.3%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
KEAT
5.3%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
KEAT

-

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
KEAT
21.7%

Недвижимость

BAMD
0.6%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

BAMD vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.44

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.32

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.14

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.38

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.44

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.52

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BAMD и KEAT

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-7.45%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.04%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.92%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.57%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.20%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и KEAT

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.47% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.55%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.32%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.25%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

10.27%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

10.27%

+3.08%

Сравнение комиссий BAMD и KEAT

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и KEAT

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and KEAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.55%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 7.69% for BAMD. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.25% for KEAT.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Keating. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор