PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

BAMD и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMD и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.34%-1.33%19.76%10.73%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
4.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий BAMD и DIVZ

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

BAMD vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.06

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.47

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.58

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.66

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.92

+0.06

Корреляция

Корреляция между BAMD и DIVZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и DIVZ

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и DIVZ

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMDDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-15.42%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.47%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.47%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.06%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и DIVZ

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMDDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.80%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.57%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.04%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.58%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

12.61%

+0.99%