PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с DIVZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 12.20% for DIVZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.86%.

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.15%
1 год
11.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		11.12%-1.33%19.76%10.73%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%16.72%18.44%6.16%

Correlation

The correlation between BAMD and DIVZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between BAMD and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и DIVZ

Секторы
BAMD
DIVZ

Финансовые услуги

26.4%
9.4%

Энергетика

14.8%
14.7%

Технологии

14.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

12.6%
19.5%

Коммунальные услуги

12.3%
13.1%

Промышленность

4.4%
9.8%

Здравоохранение

4.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.7%
5.7%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

BAMD
26.4%
DIVZ
9.4%

Энергетика

BAMD
14.8%
DIVZ
14.7%

Технологии

BAMD
14.6%
DIVZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.6%
DIVZ
19.5%

Коммунальные услуги

BAMD
12.3%
DIVZ
13.1%

Промышленность

BAMD
4.4%
DIVZ
9.8%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
DIVZ
18.2%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
DIVZ
5.6%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.7%
DIVZ
3.7%

Сырьевые материалы

BAMD
2.7%
DIVZ
5.7%

Недвижимость

BAMD
0.5%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO

Доходность на риск

BAMD vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.29

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.88

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.98

-0.74

BAMD vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMD и DIVZ

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-15.42%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-5.83%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.87%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.48%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.45%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и DIVZ

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.34% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.24%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

9.48%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

12.63%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

12.56%

+0.76%

Сравнение комиссий BAMD и DIVZ

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и DIVZ

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DIVZ в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.47%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and DIVZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.51%) compared to BAMD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, DIVZ leads with 12.20% vs 11.16% for BAMD. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVZ has performed better with a 12.20% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.55% for DIVZ.

They also come from different issuers: Brookstone and TrueShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.65% for DIVZ.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор