PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%2.31%

Correlation

The correlation between BAMD and CAOS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов BAMD и CAOS

Секторы
BAMD
CAOS

Финансовые услуги

26.8%
12.4%

Энергетика

15.6%
4.1%

Технологии

13.0%
33.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.4%

Коммунальные услуги

12.6%
2.6%

Промышленность

4.7%
8.5%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
CAOS
12.4%

Энергетика

BAMD
15.6%
CAOS
4.1%

Технологии

BAMD
13.0%
CAOS
33.1%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
CAOS
2.6%

Промышленность

BAMD
4.7%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
CAOS
1.9%

Недвижимость

BAMD
0.6%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BAMD vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.24

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.98

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.49

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.22

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.21

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BAMD и CAOS

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-3.60%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-0.76%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.07%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.90%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.30%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и CAOS

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.26%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

1.03%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

1.52%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

4.26%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

4.26%

+9.09%

Сравнение комиссий BAMD и CAOS

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и CAOS

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and CAOS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (2.47%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, BAMD leads with 7.69% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMD has performed better with a 7.69% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for CAOS.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Brookstone and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор