Сравнение BAMBX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.36% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и VFAIX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAMBX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BAMBX
VFAIX
Сравнение BAMBX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.32 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 0.78 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.55 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.23 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и VFAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и VFAIX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и VFAIX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -78.64% | +69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -14.72% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -25.71% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -44.37% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -11.94% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -18.69% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.92% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.84% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.74% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.94% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 19.42% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 22.63% | -19.09% |