Сравнение BAMBX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 4.45% против 4.99% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и RMDFX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
BAMBX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
BAMBX
RMDFX
Сравнение BAMBX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.59 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 4.93 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.79 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.33 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 17.94 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.59 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и RMDFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и RMDFX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и RMDFX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -15.96% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.19% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -14.63% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -15.96% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.08% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.37% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и RMDFX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.19% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.89% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.05% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.34% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 6.21% | -2.67% |