Сравнение BAMB с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
BAMB и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.27% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.14% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.14%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и USDX
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
BAMB vs. USDX — Ранг доходности на риск
BAMB
USDX
Сравнение BAMB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.22 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 5.01 | -3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 6.17 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 33.00 | -29.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.22 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.40 | -3.23 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и USDX
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности USDX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.63% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и USDX
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -0.94% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.94% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.10% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.06% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.18% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и USDX
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.47% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.39% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.78% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.57% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.57% | +2.52% |