PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с BAMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD).

BAMB и BAMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.83%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.34%-1.33%19.76%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью 4.34%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
4.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI

Сравнение комиссий BAMB и BAMD

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMD в 0.95%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF

Доходность на риск

BAMB vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.01

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.11

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.11

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

0.33

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.98

+0.19

Корреляция

Корреляция между BAMB и BAMD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMD

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BAMD в 3.68%

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMD

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-15.91%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-11.50%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.90%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-4.45%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.78%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMD

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.14%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.77%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

14.48%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

13.60%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

13.60%

-9.51%