PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с BAMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 7.69% for BAMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BAMD.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью 8.13%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.83%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between BAMB and BAMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов BAMB и BAMD

Секторы
BAMB
BAMD

Финансовые услуги

98.5%
26.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

12.8%

Энергетика

-

15.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

12.6%

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
BAMD
26.8%

Сырьевые материалы

BAMB

-

BAMD
2.6%

Коммуникационные услуги

BAMB

-

BAMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

BAMD
3.2%

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

BAMD
12.8%

Энергетика

BAMB

-

BAMD
15.6%

Здравоохранение

BAMB

-

BAMD
4.2%

Промышленность

BAMB

-

BAMD
4.7%

Недвижимость

BAMB

-

BAMD
0.6%

Технологии

BAMB

-

BAMD
13.0%

Коммунальные услуги

BAMB

-

BAMD
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY

Доходность на риск

BAMB vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.72

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

2.91

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.04

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMD

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-15.91%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-6.99%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.45%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-4.29%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.65%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMD

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.18%, в то время как у Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.47%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.83%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

10.77%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

13.35%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

13.35%

-9.29%

Сравнение комиссий BAMB и BAMD

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMD

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BAMD в 3.56%

ПозицияTTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%

Часто задаваемые вопросы

BAMB and BAMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (2.47%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, BAMD leads with 7.69% vs 2.78% for BAMB. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMD has performed better with a 7.69% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.95% for BAMB.

BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMD is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.95% for BAMD.

BAMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор