Сравнение THRV с RPHS
THRV (Prospera Income ETF) and RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.75%/yr for RPHS.
Доходность
Сравнение доходности THRV и RPHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у RPHS с доходностью 3.99%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPHS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и RPHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 3.99% | 2.16% |
Correlation
The correlation between THRV and RPHS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. RPHS — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPHS
Сравнение THRV c RPHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | RPHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и RPHS
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и RPHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -16.51% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.06% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -6.27% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и RPHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 10.93% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 11.45% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 11.45% | -8.50% |
Сравнение комиссий THRV и RPHS
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии RPHS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и RPHS
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RPHS в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.70% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and RPHS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
RPHS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 5.40% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Regents Park. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.75% for RPHS.
Подберите оптимальное распределение для THRV и RPHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор