PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMA с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

BAMA и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMA и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMA и RAAX

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		-1.85%12.61%14.99%8.02%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

BAMA

1 день
0.70%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-0.19%
1 год
12.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMVBAMA с BAMO
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий BAMA и RAAX

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

BAMA
Brookstone Active ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

BAMA vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMARAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.30

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.93

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.27

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

16.54

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMARAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.30

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.61

+0.72

Корреляция

Корреляция между BAMA и RAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и RAAX

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
BAMA
Brookstone Active ETF		1.57%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BAMA и RAAX

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMARAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-33.91%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-11.59%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.29%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.89%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и RAAX

Brookstone Active ETF (BAMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.59% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMARAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

12.14%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

16.45%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

15.66%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

15.86%

-5.71%