Сравнение BAMA с RAA
BAMA (Brookstone Active ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 14.85% vs 16.48% for RAA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMA показывает доходность 7.15%, а RAA немного выше – 7.39%.
BAMA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 7.15% | 11.26% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 11.92% |
Correlation
The correlation between BAMA and RAA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BAMA and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. RAA — Ранг доходности на риск
BAMA
RAA
Сравнение BAMA c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.80 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.05 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и RAA
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -11.96% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -5.91% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.68% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.58% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и RAA
Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.92% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.36% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 10.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.73% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.73% | -2.31% |
Сравнение комиссий BAMA и RAA
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и RAA
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BAMA and RAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAMA has higher volatility (3.32%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, RAA leads with 16.48% vs 14.85% for BAMA. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 16.48% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
RAA has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.33% for BAMA.
They also come from different issuers: Brookstone and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор