PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMA с HISF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

BAMA и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMA и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMA и HISF

2026 (YTD)20252024
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%12.61%11.12%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMVBAMA с BAMO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий BAMA и HISF

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

BAMA
Brookstone Active ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

BAMA vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

7.59

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между BAMA и HISF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и HISF

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMA и HISF

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMAHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-3.86%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-2.90%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.96%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.86%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.70%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и HISF

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMAHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.76%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.26%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

3.67%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

3.96%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

3.96%

+6.19%