Сравнение BAMA с DRAI
BAMA (Brookstone Active ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 17.23% vs 31.17% for DRAI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 11.60%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 12.61% | 4.15% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.60% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between BAMA and DRAI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BAMA and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. DRAI — Ранг доходности на риск
BAMA
DRAI
Сравнение BAMA c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.34 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.15 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и DRAI
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -13.69% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.22% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.30% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.09% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.80% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и DRAI
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.56%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.37% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.03% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 15.40% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.29% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.29% | -6.85% |
Сравнение комиссий BAMA и DRAI
BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и DRAI
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DRAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.38% | 1.48% | 2.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and DRAI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (7.37%) compared to BAMA (4.56%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 31.17% vs 17.23% for BAMA. On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 31.17% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.33% for BAMA.
They also come from different issuers: Brookstone and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор