PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.39%/yr vs 4.61%/yr for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%.

BAM

1 день
-4.39%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-16.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.51%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%0.23%

Correlation

The correlation between BAM and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BAM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
19.43

-19.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
173.17

-173.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

87.41

-86.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

353.28

-353.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

2,801.36

-2,802.31

BAM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и BIL

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-0.78%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-0.01%

-30.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-0.01%

-30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.32%

0.00%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-0.26%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

0.00%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BIL

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

0.07%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

0.14%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

0.20%

+29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

0.26%

+29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

0.26%

+29.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BIL

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.19%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BAM and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.15%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор