PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALT с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALT и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и ZMAR


Доходность по периодам


BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий BALT и ZMAR

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.


Доходность на риск

BALT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALTZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.31

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.65

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.74

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

18.69

-5.74

BALT vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BALTZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.31

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между BALT и ZMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и ZMAR

Ни BALT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и ZMAR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


BALTZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-2.30%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.92%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.65%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.25%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и ZMAR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BALTZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.19%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.11%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

3.21%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

3.21%

+0.15%