Сравнение BALT с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
BALT и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BALT и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 5.98% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и ZMAR
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
BALT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
BALT
ZMAR
Сравнение BALT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.65 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.74 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 18.69 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BALT и ZMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и ZMAR
Ни BALT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и ZMAR
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -2.30% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.92% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.65% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.25% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.38% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и ZMAR
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.19% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.67% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.11% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.21% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.21% | +0.15% |