PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

BALT и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и QFLR

2026 (YTD)20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.14%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий BALT и QFLR

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.91

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.17

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

13.59

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.11

+0.60

Корреляция

Корреляция между BALT и QFLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и QFLR

Ни BALT, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BALT и QFLR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-13.97%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-7.61%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.77%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.61%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.77%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.97%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

9.49%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.32%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

12.89%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

12.89%

-9.53%