PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

BALT и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и PBFR

2026 (YTD)20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%5.33%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP

Сравнение комиссий BALT и PBFR

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

BALT vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.04

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.84

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

10.85

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.23

+0.49

Корреляция

Корреляция между BALT и PBFR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и PBFR

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BALT и PBFR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-8.50%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-6.15%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.17%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.68%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.46%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.48%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

8.18%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

7.13%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

7.13%

-3.77%