PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с PAPR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BALT tracks the S&P 500 while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.11%/yr vs 11.16%/yr for PAPR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности BALT и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.36%.

BALT

1 день
-0.01%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.35%
1 год
6.77%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.33%
1 год
13.33%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и PAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.19%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.36%6.58%12.28%16.45%-4.29%3.06%

Correlation

The correlation between BALT and PAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between BALT and PAPR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с HLIPXBALT с RSPN
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

BALT vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALTPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.96

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
6.82

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.93

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

11.54

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

58.72

-36.73

BALT vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALT и PAPR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-15.31%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.16%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-11.87%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.54%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-1.56%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и PAPR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.27%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.43%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.77%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

3.42%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

8.22%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

9.42%

-6.12%

Сравнение комиссий BALT и PAPR

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и PAPR

Ни BALT, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

BALT and PAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPR has higher volatility (1.43%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs PAPR's -15.31%.

On 3-year performance, PAPR leads with 11.16% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAPR has performed better with a 11.16% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

BALT and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT tracks S&P 500, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор