PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с FMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BALT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%14.61%20.39%-5.51%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.84%.

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.73%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.06%
1 год
18.79%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с DDECFMAR с ZOCT

Сравнение комиссий BALT и FMAR

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.99

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

11.78

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.99

+0.73

Корреляция

Корреляция между BALT и FMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и FMAR

Ни BALT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и FMAR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-14.36%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-3.86%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.20%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.30%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.60%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.93%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.78%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

11.05%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

10.49%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

10.47%

-7.11%