Сравнение BALT с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
BALT и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -4.35% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и EAPR
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
BALT vs. EAPR — Ранг доходности на риск
BALT
EAPR
Сравнение BALT c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.77 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.11 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 15.78 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.40 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между BALT и EAPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и EAPR
Ни BALT, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и EAPR
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -17.65% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -6.99% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.18% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.94% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и EAPR
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.28% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 3.08% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.95% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 9.85% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 9.85% | -6.49% |