PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BALT и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BUFP

2026 (YTD)20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%5.33%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий BALT и BUFP

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BALT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.89

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.73

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

9.93

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFP

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFP

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-11.98%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-8.16%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.05%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.08%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.42%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.45%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

5.01%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

11.12%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

9.78%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

9.78%

-6.42%