PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BOUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

BALT и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%18.82%13.27%-22.60%16.61%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий BALT и BOUT

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.46

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.74

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.73

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

2.03

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.31

+1.41

Корреляция

Корреляция между BALT и BOUT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BOUT

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BOUT

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-36.75%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-13.73%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.33%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-12.55%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

4.96%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

7.26%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

17.22%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

21.77%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

19.54%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

22.96%

-19.60%