PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

BALI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и TSMY

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%4.54%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий BALI и TSMY

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALITSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.59

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.10

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

5.34

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

18.33

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALITSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.59

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между BALI и TSMY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и TSMY

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и TSMY

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

BALITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-31.15%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.50%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-9.44%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.82%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.52%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и TSMY

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.27%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

23.03%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

31.08%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

33.38%

-20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

33.38%

-20.25%