PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

BALI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и SPIN

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%5.89%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий BALI и SPIN

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.36

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.55

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.66

+0.74

Корреляция

Корреляция между BALI и SPIN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPIN

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPIN

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

BALISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.85%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.88%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.56%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.34%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPIN

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.08%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.36%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.89%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

14.89%

-1.76%