PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 19.75% for SPIN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и SPIN

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%5.89%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between BALI and SPIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between BALI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и SPIN

Секторы
BALI
SPIN

Технологии

35.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Финансовые услуги

9.0%
11.5%

Промышленность

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.8%

Энергетика

4.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

BALI
35.0%
SPIN
39.0%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

BALI
9.4%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
SPIN
11.5%

Промышленность

BALI
8.0%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
SPIN
3.8%

Энергетика

BALI
4.3%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
SPIN
2.3%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
SPIN
2.2%

Недвижимость

BALI
0.9%
SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

BALI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.89

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.60

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.02

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

8.43

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.89

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.96

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPIN

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.85%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.81%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.14%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.28%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.35%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPIN

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 1.87% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.03%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.49%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.31%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

14.31%

-1.39%

Сравнение комиссий BALI и SPIN

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPIN

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALI and SPIN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.25% for SPIN.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор