PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с BLCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV).

BALI и BLCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью -2.42%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с SPYV

Сравнение комиссий BALI и BLCV

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBLCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.59

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между BALI и BLCV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BLCV

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности BLCV в 1.39%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BALI и BLCV

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BLCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-13.44%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.18%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-7.34%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.07%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BLCV

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеют волатильность 4.62% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.69%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.73%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.50%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.81%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

12.81%

+0.32%