PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности BALI и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%22.38%9.71%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%12.46%

Correlation

The correlation between BALI and BLCV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between BALI and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и BLCV

Секторы
BALI
BLCV

Технологии

37.0%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.5%

Здравоохранение

9.6%
11.6%

Финансовые услуги

9.3%
14.9%

Промышленность

8.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.1%

Энергетика

4.3%
6.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.4%
2.4%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

BALI
37.0%
BLCV
18.3%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.6%
BLCV
9.9%

Коммуникационные услуги

BALI
10.5%
BLCV
9.5%

Здравоохранение

BALI
9.6%
BLCV
11.6%

Финансовые услуги

BALI
9.3%
BLCV
14.9%

Промышленность

BALI
8.7%
BLCV
14.2%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
BLCV
6.1%

Энергетика

BALI
4.3%
BLCV
6.0%

Коммунальные услуги

BALI
1.5%
BLCV
4.4%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
BLCV
2.4%

Недвижимость

BALI
1.0%
BLCV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

BALI vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

—

—

BALI vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

—

—

Сравнение комиссий BALI и BLCV

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BLCV

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BALI and BLCV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 1.01% for BLCV.

BALI is categorized as Derivative Income, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор