PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.88% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий BALFX и TSAIX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

BALFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.10

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.62

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.45

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.28

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между BALFX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и TSAIX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и TSAIX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-34.58%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.72%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-28.28%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.58%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.52%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.96%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.71%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и TSAIX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.34%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.26%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

17.32%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

16.20%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

17.62%

-7.00%