PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 3.00% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BALFX и SCLAX

И BALFX, и SCLAX имеют комиссию равную 0.62%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

BALFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.24

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.02

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между BALFX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и SCLAX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и SCLAX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-5.59%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.32%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-5.59%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-5.59%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.84%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.15%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.58%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и SCLAX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.19%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

2.01%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

2.66%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

3.07%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

2.75%

+7.87%