PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-2.88%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.27% соответственно.

BALFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.28%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.93%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий BALFX и IOEZX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.62

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.69

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между BALFX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и IOEZX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.48%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и IOEZX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-56.15%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.71%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.47%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-38.12%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-4.99%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.64%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.84%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и IOEZX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.28%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.25%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

8.69%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.56%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

13.90%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

16.44%

-5.83%