Сравнение BALFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -2.88% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 4.99% соответственно.
BALFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.93%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и BERIX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BALFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BALFX
BERIX
Сравнение BALFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.54 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.26 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.62 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 17.20 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.54 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и BERIX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.48% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и BERIX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -20.34% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -2.95% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -15.73% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -20.34% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -1.25% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.60% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.79% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и BERIX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.47% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.28% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 5.38% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 5.94% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 6.00% | +4.61% |