Сравнение BALCX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.40% против 16.75% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VONG
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
BALCX vs. VONG — Ранг доходности на риск
BALCX
VONG
Сравнение BALCX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.36 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.22 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 4.16 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и VONG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VONG
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VONG
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -32.72% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -16.23% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -32.72% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -32.72% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -12.29% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.90% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.78% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VONG
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.81% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 12.37% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 22.42% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 21.35% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 20.82% | -10.20% |