PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALCX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - BALCX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, BALCX returned 9.30%/yr vs 18.60%/yr for VONG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BALCX charges 1.31%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.30% против 18.60% соответственно.

BALCX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.79%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.30%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALCX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		9.13%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between BALCX and VONG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between BALCX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с SPYBALCX с VOOBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

BALCX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.67

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.28

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.58

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

5.29

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.67

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BALCX и VONG

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALCXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-32.72%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.23%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-23.27%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-32.72%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-32.72%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.46%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.88%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.84%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и VONG

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALCXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.59%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

11.61%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

15.36%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

21.33%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

20.87%

-10.20%

Сравнение комиссий BALCX и VONG

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и VONG

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		6.96%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BALCX and VONG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to BALCX (2.72%). In terms of maximum drawdown, BALCX dropped -40.88% vs VONG's -32.72%.

BALCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALCX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор