PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONG с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONGVONE
Дох-ть с нач. г.28.16%22.90%
Дох-ть за 1 год49.18%42.00%
Дох-ть за 3 года10.01%8.89%
Дох-ть за 5 лет19.78%15.49%
Дох-ть за 10 лет16.51%12.92%
Коэф-т Шарпа3.123.57
Коэф-т Сортино3.944.69
Коэф-т Омега1.561.67
Коэф-т Кальмара3.583.64
Коэф-т Мартина15.4923.43
Индекс Язвы3.30%1.86%
Дневная вол-ть16.38%12.22%
Макс. просадка-32.72%-34.67%
Текущая просадка0.00%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VONG и VONE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VONE

С начала года, VONG показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 16.51% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.20%
16.45%
VONG
VONE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONG и VONE

И VONG, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONG c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.49
VONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 23.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.43

Сравнение коэффициента Шарпа VONG и VONE

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.12
3.57
VONG
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VONE

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VONE в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.24%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VONG и VONE

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.39%
VONG
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VONE

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.61%
2.62%
VONG
VONE